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【MagicQuant战队】学术帝眼中的高频量化交易

团队成立于2010年9月，在北京、上海、深圳设有分支团队。MQ资管依托MagicQuant交易平台进行量化交易。团队坚持“在诚信规范的前提下，通过专业化运作和团队合作实现持续稳健增长”的理念，严格管理、规范运作，以实现良好的投资业绩。

团队中有5名成员，平均年龄为32岁，主要由北大清华等国内名校的副教授、博士构成。团队成员人具有数学、物理等理科教育背景。

目前，在2013海通期货“笑傲江湖”实盘大赛中分别位列 量化组第三名、产品/战队组第四名、高频组第五名。

采访实录：

江湖小编：请问您团队是从什么时候开始走上量化交易这条路的？之前是否有做过主观交易的尝试？

MQ：*早对于如何在市场交易活动中运用数量化方法这个问题的思考是从2005年开始的。

早期有一定程度的主观交易经验积累。

江湖小编：您是从何时走向盈利的？您觉得交易者要走向稳健盈利需要具备什么技能和素质？

MQ：运气比较好，2005年赶上了一轮牛市，一开始就盈利，然后在2007年市场*热烈的时候转战权证市场，2008年后转型以量化工具在A股市场进行交易。软件平台MagicQuant历经三年研发成熟后，2011年开始在国内期货市场实盘交易至今。

我们认为稳健盈利的所需掌握的技能主要包括三方面：

一是对市场走势的敏锐感觉，有一套坚固的交易理念和逻辑方法；

二是稳健的资金管理和严格的风险控制；

三是优秀的交易工具；

江湖小编：您团队现在的交易策略是否已经稳定了？成员间是如何分工配合的？

MQ：已有策略运行非常稳定。目前还在不断研发新的策略。

我们团队成员主要工作分为三部分：一是风险控制；二是策略研发；三是交易和运维

江湖小编：从大赛的交易评估看，参赛的几个账户所搭配的品种策略不尽相同，我们注意到您团队主要是从事日内高频的量化交易，但也有加载一部分隔夜的策略请问为何做现在这样的部署？各品种上加载的策略各有什么特点吗？

MQ：我们认为一个账户中叠加的策略越多，各个策略之间的差异越大，那么长期看来账户生存下来的概率越高。

高频策略可以起到账户稳定器的作用，为账户提供一定厚度的安全垫；隔夜策略主要是在长周期上追踪趋势，提供了主要的正绩效；日内波动策略一方面提供绩效来源，一方面对隔夜策略起到缓冲保护的作用。

江湖小编：一般来说高频交易对于交易对成本控制的要求很高，对于交易硬件设备也有要求。您觉得目前高频交易的市场环境怎么样？您觉得在研究高频交易的策略时，哪些方面是对策略成败影响很大的？

MQ：长期来看，随着加入者的增加，高频交易的利润空间和市场环境会越来越小。对高频策略影响*敏感的因素有两个：一是手续费；二是流动性

江湖小编：您为什么会选择日内高频的交易周期作为自己的主战场？是否会考虑交易重心向多周期、长周期的交易策略转移？

MQ：我们使用的工具MagicQuant平台刚好和别的平台相比有一些很独特的优势，所以在自己擅长的领域开展工作。目前正在做的一块就是多周期，长周期策略的研发。

江湖小编：您所提到的MagicQuant平台跟其他平台有哪些优势呢？可否具体描述一下。

MQ：我们使用的是MagicQuant交易平台进行量化交易。MagicQuant是一个集股票和期货交易于一体的自动交易平台，可满足实盘自动交易、策略复盘、参数调优、资金管理、精细下单控制、无风险套利、对冲基金管理以及组合策略应用等多种量化交易的需求。MagicQuant基于微软公司的C#语言，策略开发效率高，并且由于C#代码执行时是预编译的，执行时比脚本语言的性能更高，运算速度更快。MagicQuant 采用了先进的“事件驱动”架构，从而迅捷地对各种复杂的市场事件（例如Tick价格变化、成交回报、撤单回报等事件）在第一时间作出反应。MagiQuant内网模式*大程度的扩大了平台的使用范围，使得我们可以在安全的环境使用MQ进行研究，而不依赖任何网络环境。MagicQuant强大的断点调试功能可以在策略运行中清晰地看到各个变量变化的过程，同时可以通过断点迅速定位到出错的位置。

江湖小编：程序化交易机会识别技术总体上分为三类：指标识别、数理统计识别、形态识别，这三类您是否都有涉及？您自己*擅长哪一类？

MQ：目前以数理统计识别为主，从海量的历史数据中挖掘微弱的确定性。

江湖小编：您对“收益”和“风险”是怎么看的？您觉得应该如何评价一套策略的优劣？

MQ：控制风险在一定边际内，尽可能提高收益。主要关心的指标：收益率、收益回撤比、夏普比率以及每手盈利。

江湖小编：您觉得程序化交易能否带领交易者走向财务自由之路？

MQ：程序化交易本身是一种工具，能否走向财务自由取决于交易者自身的修养。